Le nouveau test de résistance mené par l’Autorité bancaire européenne (ABE) auprès de 70 banques européennes montre que les grandes banques belges KBC et Belfius disposent de réserves de capital suffisantes pour traverser une situation de crise.
Belfius et KBC résistent mieux à la crise que la moyenne des banques européennes
Pourquoi est-ce important ?
Tous les deux ans, l'ABE organise un test de résistance pour comparer et évaluer la résilience des grandes banques européennes et du secteur bancaire européen à un certain nombre de chocs économiques négatifs hypothétiques.À la une : En situation de crise grave, les 70 banques européennes qui ont participé au stress test verraient 496 milliards d’euros partir en fumée.
- Malgré cette forte baisse, elles auraient encore suffisamment de capital pour soutenir l’économie.
- L’ABE s’attend à ce que le ratio moyen de fonds propres de base de catégorie 1, qui représente le ratio de solvabilité d’une banque, passe de 14,7 à 10,4% entre 2022 et 2025.
- Avec une baisse moyenne de 4,59 points de pourcentage, les banques ont obtenu de meilleurs résultats que lors du test de résistance d’il y a deux ans, lorsque le ratio de fonds propres de base avait diminué en moyenne de 4,85 points de pourcentage.
Quelle a été la performance des grandes banques belges ?
Les détails : les grandes banques belges KBC et Belfius devraient mieux résister à une situation de crise que la moyenne des banques européennes.
- Au début du test (fin 2022), les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 étaient de 15,3% pour KBC et de 16,2% pour Belfius.
- « Dans le scénario défavorable, KBC et Belfius semblent être un peu plus résistantes aux chocs à la fin de 2025 que la plupart des autres banques de la zone euro, dans la mesure où la baisse de leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1 est un peu moins prononcée que la baisse moyenne parmi banques de la zone euro (464 points de base) », a commenté la Banque nationale de Belgique (BNB). « Dans ce scénario, une baisse de 386 points de base du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 a été enregistrée pour KBC et une baisse de 412 points de base pour Belfius. »
- Les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 attendus pour 2025 pour les deux banques dans le scénario adverse s’élèvent ainsi à 11,4% pour KBC et 12,1% pour Belfius. Ces pourcentages sont supérieurs au ratio moyen de fonds propres de base de catégorie 1 de 10,1% attendu pour 2025 pour la zone euro.
- En tout état de cause, la BNB est satisfaite des résultats du test de résistance. Il s’agit d’une nouvelle bienvenue à un moment où l’environnement opérationnel du secteur financier, caractérisé notamment par la hausse des taux d’intérêt et la digitalisation croissante, pose encore d’importants défis structurels et des incertitudes pour le secteur et sa rentabilité future.
- Belfius note dans un communiqué de presse que l’exercice de cette année était le stress test le plus rigoureux depuis leur introduction. « Au début de ce test de résistance, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont annoncé que le scénario défavorable pour l’édition 2023 supposerait des chocs plus forts pour plusieurs variables macro-financières que lors des tests précédents, notamment en termes de baisse du PIB, de taux de chômage et d’inflation. Ce choix conscient indique la volonté d’évaluer la résilience du système bancaire européen à la lumière d’une hypothétique détérioration très sévère de l’environnement macroéconomique », précise la banque.
(OD)
