Principaux renseignements
- Les autorités de surveillance bancaire devraient examiner de près les risques de liquidité aux entités individuelles, et pas seulement les risques au niveau du groupe.
- Il est nécessaire d’améliorer les outils de suivi et d’information, notamment en augmentant la fréquence des rapports sur les liquidités et en donnant plus de détails sur le financement.
- La coopération internationale est essentielle pour traiter efficacement les risques de liquidité dans les banques mondiales.
Selon un récent rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI), les autorités de surveillance bancaire devraient examiner de près les risques de liquidité des entités individuelles au sein des banques mondiales plutôt que de se concentrer uniquement sur les risques au niveau du groupe. C’est ce que rapporte l’agence de presse Reuters.
La BRI, qui représente les banques centrales du monde entier, a insisté sur ce point dans son étude sur les turbulences bancaires de l’année dernière. Tout en reconnaissant que les outils de surveillance actuels sont généralement efficaces et que les réglementations en matière de liquidité ne peuvent à elles seules empêcher complètement les ruées sur les banques à l’ère de la banque numérique et de l’accès instantané à l’information, le rapport souligne la nécessité d’une surveillance accrue.
Réévaluation de la réglementation
La prise de contrôle spectaculaire du Credit Suisse par UBS a conduit à une réévaluation de la pertinence des règles en matière de liquidité établies après la crise financière de 2008. Ces règles se sont avérées insuffisantes pour éviter la crise de l’année dernière, les clients ayant rapidement retiré leurs fonds des banques à une échelle sans précédent. Le Credit Suisse a vu des milliards de dépôts retirés en quelques jours, épuisant ce qui semblait être des réserves de liquidités substantielles, ce qui a particulièrement affecté son unité suisse.
Surveillance et rapports améliorés
Le ratio de couverture des liquidités (LCR), introduit après la crise financière de 2008, est devenu un indicateur crucial de la capacité des banques à répondre aux demandes de liquidités. Le LCR impose aux banques de détenir suffisamment d’actifs convertibles en liquidités pour résister à d’importantes tensions sur les liquidités sur une période de 30 jours.
Pour renforcer le suivi, le rapport de la BRI suggère des améliorations telles que l’augmentation de la fréquence des rapports sur la liquidité des banques, plus de détails sur la manière dont les banques sont financées, et l’application de ces outils à des entités individuelles au sein des groupes bancaires. Les régulateurs européens discutent également de la possibilité de raccourcir la période de stress aigu pour mesurer les réserves dont les banques ont besoin, peut-être en la ramenant à une ou deux semaines.
Coopération internationale
La Suisse a mis en œuvre de nouvelles règles de liquidité cette année, exigeant qu’UBS détienne plus de liquidités en cas de stress, bien que le gouvernement suisse souligne que les exigences en matière de liquidité devraient faire l’objet d’un effort mondial. Le rapport de la BRI souligne l’importance pour les autorités de surveillance de suivre de près la dynamique des risques au sein des groupes bancaires, y compris au niveau des entités individuelles et des sous-groupes. En outre, les autorités de surveillance doivent prendre en compte les limitations potentielles des transferts de capitaux et de liquidités au sein des groupes bancaires en raison des lois nationales ou des pratiques internes.
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